胡雪岩沉浮与利率市场化商业风险控制
胡雪岩沉浮与利率市场化商业风险控制详细内容
胡雪岩沉浮与利率市场化商业风险控制
胡雪岩沉浮与利率市场化商业风险控制
【课程背景】
利率市场化千呼万唤始出来,必将引发金融业的一场前所未有的变革!
利率市场化已成为我国金融业改革的必然趋势。利率市场化改革风险成为商业银行实现
健康发展所必须直接面对的现实问题。商业银行在利率化初期将面临过渡期风险,在银
行利率管制放开的环境下产生的一系列金融风险,无疑将加大银行的管理风险。
银行负债的减轻所带来的缺口风险,利率市场化改革过程中带来的利率结构风险以及
内含选择权的风险。都将成为商业银行风险管理中无法回避的危险。如何清晰地认识风
险管理的实质。历史曾经给我们留下生动的教材。
1883年的冬天,富可敌国的红顶商人胡雪岩遭遇了前所未有的严寒。在和洋行的生丝
大战中囤积了大量的蚕丝。在外资银行和本国势力的双重打击下,胡雪岩不得不挪用阜
康钱庄的银两,而此举一出,引发了挤兑风潮。胡雪岩的商业帝国轰然坍塌。让胡雪岩
倒下的并不是囤积蚕丝,而是放出的贷款无法收回,而背后隐藏的则是金融话语权之战
。
利率市场化让商业银行回归风险经营的本质。本课程旨在深度解读利率市场化过程中
商业银行风险管理面临的挑战和机遇。为商业银行在充满变数的外部环境中,如何增强
风险意识,建立和完善风险控制机制,顺利实现市场过度提供有价值的借鉴。
【课程收益】
1.
通过胡雪岩阜康钱庄的史实,深度解读中国近代金融危机的本质以及商业银行的风险控
制,中国金融高边疆丢失带来的危害。
2. 通过利率市场化的解析,对利率市场化的意义、发展历程以及现实意义进行阐述。
3. 学员对利率市场化的认识,深化风险管理意识。
【课程时间】
一天
【课程大纲】
第一讲阜康钱庄与1883年金融危机
1. 山雨欲来
2. 内忧外困
3. 祸起萧墙
4. 金融之战
第二讲市场利率化的意义
1. 利率市场化解析
2. 利率市场化的发展
3. 利率市场化的趋势
第三讲市场利率化后商业银行的的风险
1. 商业银行利率市场化的主要风险
2. 风险管理的实质
3. 风险管理的应对
第四讲 应对市场利率化的主要对策
一、培养组织健康和能力
1、培养定价能力和纪律
2、升级FTP和ALM能力
3、对运营成本和业务盈利能力的深刻理解和把控
4、资本分配的纪律性和EVA治理流程
5、重塑业绩管理体系
二、调整业务组合增强自身能力
1建立手续费收入和CASA业务
2、将重点转向零售银行、消费金融以及交易银行业
3、改进运营杠杆,提高销售和营销效力
第五讲 商业银行应对市场利率化的三大措施
1、建立风险定价模式
2、优化资产负债管理和FTP
3、优化存贷款业务组合和资本管理
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