量化投资工具及其组合策略研究
量化投资工具及其组合策略研究详细内容
量化投资工具及其组合策略研究
量化投资组合管理基础
1.1 收益-风险匹配与量化投资流程设计
l 投资理念与投资风险
l 量化投资流程设计
l 信息搜集技巧
1.2 投资组合理论及其实践
l 投资收益的概率分布分析
l **优投资组合技巧简介
l 资本资产定价模型内涵及其投资意义剖析
l 特征组合的概念及其实践
1.3 风险分析方法与模型
l 套利定价理论及APT模型
l 风险分析
l 在险价值(VaR)分析
2. 量化投资策略设计
2.1 阿尔法因子估值策略与技巧
l 阿尔法投资策略评估基础指标设计
l 信息参数选择及多期信息比率的事前选择问题
2.2 量化投资因子分析:
l 价值因子
l 数量因子
l 动量因子
2.3 量化投资技巧与价值创造策略工具
l 估值框架
l 自由现金流
l 企业商业模式构建
l 资金成本及投资期间分析
2.4 多因子阿尔法模型工具
l 价值偏离
l 阿尔法分析
l Fama-Macbeth**优化阿尔法模型
3. 量化投资组合理论高级专题
3.1 组合收益与**优阿尔法模型构建与实施
l 积极投资组合溢价
l 固定权重组合收益分析
l 基于不同市场预期因子的市场预测收益评估
l 目标收益约束族下的**优阿尔法策略设计
3.2 阿尔法建模的高级工具技巧分享
l 收益创造恒等式
l 量化情景建模工具的设计机器实施效果评估
l 非线性建模工具实践简介
3.3 因子建模的时点决策工具与方法
l 日历效应
l 季节性效应
l 宏观时点分析模型工具
3.4 投资组合的约束条件与信息比率分析
l 市场中性约束
l 无约束组合的多头-空头比率分析
l 多头组合策略
l 多头组合及多空组合评估的信息比率分析方法
3.5 交易成本及量化投资组合策略的实施技巧
l 交易成本构成分析
l 考虑交易成本约束下的**优组合构建
l 组合交易策略设计及实施
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